Review of: Kelly Formel

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On 21.08.2020
Last modified:21.08.2020

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Kelly Formel

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Die Kelly-Formel

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4 Money-Management Strategien für mehr Erfolg mit Sportwetten

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Obwohl wir viel mehr riskiert hätten, würde bedeutend weniger Gewinn herauskommen als beim einfachen Kelly-Einsatz. Noch deutlicher wird es beim dreifachen Kelly-Einsatz 0,3.

Wir hätten nach Wetten. Hätten wir kleinere Einsätze verwendet, wäre immer ein Gewinn herausgekommen. Dieser wäre zwar nicht so hoch wie beim Kelly-Einsatz, dafür hätten wir aber weniger riskiert.

Beispielsweise wäre das beim halben Kelly-Einsatz 0,05 nach Wetten ein Guthaben von. Consider this: If Google doubled, it'd be worth more than Microsoft.

Once we've estimated the probability of winning and losing and the payoff, all we have to do now is some simple arithmetic to estimate how much of our portfolio we should invest in a company.

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Suppose instead that I offered you a coin flip, except this time I offered you 2-to-1 odds. The probability of losing is 0, and since you can't lose, you might as well put all your money in.

Although any formula is only as good as the estimates and data plugged into it, this formula forces investors to think in terms of payoffs and probabilities when investing in a company.

It also prevents investors from investing in low-payoff, high-risk companies -- which is the definition of most "hot" stocks, where the easy money has already been made and the risk that the stock will tank is high -- and instead guides investors toward low-priced stocks where most of the risk has been taken out and potential payoffs are high.

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The result of the formula will tell investors what percentage of their total capital that they should apply to each investment.

After being published in , the Kelly criterion was picked up quickly by gamblers who were able to apply the formula to horse racing.

It was not until later that the formula was applied to investing. More recently, the strategy has seen a renaissance, in response to claims legendary investors Warren Buffet and Bill Gross use a variant of the Kelly criterion.

The formula is used by investors who want to trade with the objective of growing capital, and it assumes that the investor will reinvest profits and put them at risk for future trades.

Was wird nun aus unseren Euro? Wie wahrscheinlich ist es aber, dass ein Trader dieses Ergebnis erreicht? Wieso sind wir nicht schon alle Multi-Milliardäre?

Was denken Sie? Sie denken richtig, die Wahrscheinlichkeit liegt nahe Null, dass jemand solch eine Performance erzielt. Woran liegt das aber?

Sind Sie in der Lage solch eine Verlustphase durchzustehen? Wenn nein, dann sollten Sie direkt die Finger von der Kelly-Formel lassen. Nehmen wir hierfür eine Equity-Simulation.

Entnehmen wir für die Simulation die obigen Daten. Wir haben nun die Daten in den Simulator eingetragen. Folgende Daten erhalten wir:.

Die Zahlen sind natürlich beeindruckend. Wir haben hier Simulationen durchgeführt. Was können wir nun aus diesen Simulationen entnehmen.

Unter der Equity-Kurve sehen Sie die Kennziffern. Was fällt Ihnen sofort ins Auge? Genau, der Draw-Down. Das ist schon nicht ganz ohne. Wieso fragen Sie sich?

Darauf gehen wir mal ein. Im echten Trading sieht das aber alles anders aus. Manchmal erwischen Sie einen Trade mit einem Gewinn von Der nächste Trade wird dann 0, Ein anderer Trade wird dann, weil der Trend so richtig gut lief, etc.

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